пятница, 19 января 2018 г.

Управление капиталом

При активной "ручной" торговле Трейдеру необходимо решить как поступать в следующих ситуациях:
1)Какой частью от депозита он будет рисковать в одной сделке?
0,5%, 1,0%, 2%, 5%...

2)Сколько сделок(без выставленного ордера в без убыток) он может открывать одновременно? Или какой размер потерь он может себе позволить одновременно?
Сколько стандартных позиций он может открыть и сколько "коротких"?

3)Какой размер будет в Базового стоп-лосса? Базовый СЛ это величина СЛ в пунктах, к которой "привязывается" установленный трейдером риск в одну сделку.
Например, базовый СЛ равен 100,0 пунктов, для этой величины рассчитывается объем сделки в которой потери будут равны Риску в сделке. Депозит 1 000 долларов, Риск в сделку 5%(решено трейдером), Базовый СЛ 100,0 пунктов, объем сделки будет равен 0,05 лота, при срабатывании СЛ в 100,0 пунктов и цене за пункта 0,5 доллар потери будут 50,0 долларов.
Если стоп-лосс будет меньше 100,0 пунктов то потери будут менее 5%, а если больше, то потери будут более 5% от депозита, при одинаковом потенциале прибыли.

*Потенциал прибыли - зависит от объема позиции, чем больше объем, тем больше вероятная прибыль при одинаковом ходе валюты. Чем выше объем открытой позиции, тем выше Потенциал прибыли.

4)Что должен трейдер делать, если величина стоп-лосса(в пунктах) меньше или больше Базового СЛ?
а)если величина стоп-лосса(в пунктах) отличается от Базового СЛ, то трейдер всегда делает перерасчет объема позиции, поддерживая установленный Риск в одну сделку.
Слабое место этого подхода в том, что обычно это происходит при торговле на малых Интервалах, где возрастает вероятность получении длинной серии убыточных сделок, что чревато увеличением Просадки.
б)если величина СЛ меньше величины Базового СЛ, то трейдер не пересчитает объем открываемый позиции, и он у него всегда равен размеру Базового СЛ, это позволяет легко "пережить" серию убыточных сделок без тяжелых потерь для депозита, с сохранением Потенциала прибыли на высоком уровне.
Ведь при сделках с коротким СЛ потери маленькие, Потенциал прибыли высокий поэтому если удастся "поймать" длинный ход, то Прибыль с лихвой окупить предыдущую убыточную серию.

Таким образом я остановился на следующем:
Риск в одну сделку: 0,5% от депозита(возможно скоро увеличу до 1%);
Количество незащищенных одновременно открытых сделок с риском 0,5 % 1(одна), количество одновременно открытых "коротких" незащищенных сделок 2(две);
Размер Базового СЛ равен 50,0 пунктов, при маленьком СЛ объем позиции не пересчитываю, при СЛ большем чем Базовый СЛ, пересчитываю объем позиции чтобы он не превышал Риска в одну сделку.

на рисунке таблица, в которой рассчитывается размер позиции при различных величинах СЛ(в пунктах) для депозита(в рублях)