пятница, 19 января 2018 г.

Управление капиталом

При активной "ручной" торговле Трейдеру необходимо решить как поступать в следующих ситуациях:
1)Какой частью от депозита он будет рисковать в одной сделке?
0,5%, 1,0%, 2%, 5%...

2)Сколько сделок(без выставленного ордера в без убыток) он может открывать одновременно? Или какой размер потерь он может себе позволить одновременно?
Сколько стандартных позиций он может открыть и сколько "коротких"?

3)Какой размер будет в Базового стоп-лосса? Базовый СЛ это величина СЛ в пунктах, к которой "привязывается" установленный трейдером риск в одну сделку.
Например, базовый СЛ равен 100,0 пунктов, для этой величины рассчитывается объем сделки в которой потери будут равны Риску в сделке. Депозит 1 000 долларов, Риск в сделку 5%(решено трейдером), Базовый СЛ 100,0 пунктов, объем сделки будет равен 0,05 лота, при срабатывании СЛ в 100,0 пунктов и цене за пункта 0,5 доллар потери будут 50,0 долларов.
Если стоп-лосс будет меньше 100,0 пунктов то потери будут менее 5%, а если больше, то потери будут более 5% от депозита, при одинаковом потенциале прибыли.

*Потенциал прибыли - зависит от объема позиции, чем больше объем, тем больше вероятная прибыль при одинаковом ходе валюты. Чем выше объем открытой позиции, тем выше Потенциал прибыли.

4)Что должен трейдер делать, если величина стоп-лосса(в пунктах) меньше или больше Базового СЛ?
а)если величина стоп-лосса(в пунктах) отличается от Базового СЛ, то трейдер всегда делает перерасчет объема позиции, поддерживая установленный Риск в одну сделку.
Слабое место этого подхода в том, что обычно это происходит при торговле на малых Интервалах, где возрастает вероятность получении длинной серии убыточных сделок, что чревато увеличением Просадки.
б)если величина СЛ меньше величины Базового СЛ, то трейдер не пересчитает объем открываемый позиции, и он у него всегда равен размеру Базового СЛ, это позволяет легко "пережить" серию убыточных сделок без тяжелых потерь для депозита, с сохранением Потенциала прибыли на высоком уровне.
Ведь при сделках с коротким СЛ потери маленькие, Потенциал прибыли высокий поэтому если удастся "поймать" длинный ход, то Прибыль с лихвой окупить предыдущую убыточную серию.

Таким образом я остановился на следующем:
Риск в одну сделку: 0,5% от депозита(возможно скоро увеличу до 1%);
Количество незащищенных одновременно открытых сделок с риском 0,5 % 1(одна), количество одновременно открытых "коротких" незащищенных сделок 2(две);
Размер Базового СЛ равен 50,0 пунктов, при маленьком СЛ объем позиции не пересчитываю, при СЛ большем чем Базовый СЛ, пересчитываю объем позиции чтобы он не превышал Риска в одну сделку.

на рисунке таблица, в которой рассчитывается размер позиции при различных величинах СЛ(в пунктах) для депозита(в рублях)


среда, 17 января 2018 г.

Ранжирование Вершин и Впадин

Для того, чтобы разделять между собой Вершины и Впадины я предлагаю считать следующее, если одна Вершина отличается от другой Вершины более чем в 3(три) раза, то только тогда будем считать что эти Вершины отличаются друг от друга.
Принцип отрисовки ЗигЗага.
ЗигЗаг соединяет линиями последовательно идущие друг за другом равнозначные Впадины и Вершины.

Ранжирование Вершин и Впадин.
1.Если Вершина выше 1(одной) Хай свечи слева и Хай 1(одной) свечи справа, то этой Вершине присваиваем ранг 1, цвет ЗигЗага - салатовый, толщина линии 1;
2.Если Вершина выше 3(трех) Хай свечей слева и 3(трех) Хай свечей справа, то этой Вершине присваиваем ранг 2, цвет ЗигЗага - синий, толщина линии 2;
3.Если Вершина выше 9(девяти) Хай свечей слева и 9(девяти) Хай свечей справа, то этой Вершине присваиваем ранг 3, цвет ЗигЗага - красный, толщина линии 3;
4.Если Вершина выше 27(двадцать семь) Хай свечей слева и 27(двадцать семь) свечей справа, то этой Вершине присваиваем ранг 4, цвет ЗигЗага - аква, толщина линии 4;
5.Если Вершина выше 81(восемьдесят одна) Хай свечей слева и 81(восемьдесят одна) Хай свечей справа, это этой Вершине присваиваем ранг 5, цвет Зигзага - желтый, толщина линии 5;

Для Впадин все в точности наоборот(берем значение свечей - Лоу).

При этом необходимо учесть следующее, чем старше Интервал, тем значимее будет Вершина или Впадина, которая "видна" на этом Интервале, по сравнению с Вершиной или Впадиной с более меньшего Интервала.




воскресенье, 12 ноября 2017 г.

Волны Эллиотта - сколько их?(1)

Волновой анализ рынка замечательный инструмент для прибыльной торговли, но не все трейдеры его правильно используют. Большинство трейдеров  хотя бы слышали о волнах Ральфа Эллиотта.
Классическим вариантом волн считается  восьми волновое движение: волны 1,3,5,А,С называются Импульсными, а волны 2,4, и В – коррекционными. И в большинстве книг приводятся разные варианты  как импульсных, так и коррекционных волн.  Например, описывают  в растянутых коррекционных волнах волны X,Y,Z  и много других вариантов.  Но самое интересное в том, что сам Ральф Эллиотт об эти вариантах не писал. Он писал, что на рынке  есть волны, есть импульсные и коррекционные движения, и один из простых вариантов он и рассматривал восьми волновое движение. Но он не  утверждал, что на рынке  может быть только такой вариант волн. Просто такой вариант часто встречается. Давайте посмотрим, как такой вариант можно объяснить на примере валюты...

Евро/Американский доллар, 12.11.2017

Недельный Интервал, цена обновила предыдущий Минимум, но при этом до линии Канала не дошла, что есть Замедление хода вниз!








Дневной Интервал, цена еще раз обновила предыдущую Впадину, подтвердив Нисходящий Тренд, но при этом Недоход, Замедление выросло до громадных размеров.
Налицо Дивергенция, которая показывает о нежелании цены идти вниз. А раз нет желания идти вниз, то значит придется идти вверх!








Внутри-дневной Интервал, при выходе из Падения цена организовала Восходящий Канал с Ускорением








Правда к концу недели началось Замедление, но это ИМХО, связано с завершением торговой недели, и в понедельник буду ожидать дальнейшего хода вверх!

суббота, 11 ноября 2017 г.

Отбой от уровня Поддержки/Сопротивления. Механизм появления уровней Поддержки/Сопротивления.(1)

Механизм появления уровней Поддержки/Сопротивления.
Торговец валютой(крупный) в первую очередь смотрит на цену, по которой торгуется конкретная валюта. Разумеется ему хочется продать валюту как можно дороже.
И он начинает понемногу поднимать цену. То есть каждый следующий лот он выставляет по более высокой цене.
И так он делает до тех пор, пока валюту покупают.
Если же цена поднимется достаточно высоко, то желающих купить валюту по текущей цене  после этого не будет. И для того,чтобы хоть что-то продать, Торговец будет вынужден немного снизить цену. Но как только все согласные приобрести валюту по этой, достаточно высокой цене приобретут ее, Торговцу для продолжения продаж придется снижать цену.
А что это значит?
Это значит, что цена дошла до какого-то значения(уровня Сопротивления) и отскочила от него!
Вот именно так образуется уровень Сопротивления.
Аналогично формируется и уровень Поддержки.

А когда цена может пробить уровень Сопротивления?
Цена может пробить уровень Сопротивления только тогда, когда на рынке измениться соотношение Покупателей и Продавцов(возникнет ситуация, которой раньше не было, например выйдут значимые Экономические данные, ведь именно после этого чаще все цена ломает все расстановку по Техническому анализу), при которой станет выгодно покупать валюту по более высокой цене. Например если ЕЦБ поднимет ставку по Евро.

По мотивам произведений Сафина Вениамина Ильтузаровича.

пятница, 10 ноября 2017 г.

Отличие Торговой Стратегии от Торговой Системы

Торговая система – это строгий набор правил, а Торговая Стратегия – это основные принципы работы.
Возможности Торговой Системы:
1.У Торговой Системы есть четко сформулированные правила для открытия и закрытия позиций;
2.По Торговой Системе могут торговать и непрофессионалы. Для этого достаточно строго выполнять правила;
3.Торговую Систему можно протестировать на истории с помощью Тестера.

Возможности Торговой Стратегии:
1.Всегда понятно, что сейчас происходит на рынке с точки зрения выбранной Стратегии;
2.Трейдер должен иметь опыт, что воспользоваться Торговой Стратегией;
3.Стратегия не дает четких правил для открытия/закрытия позиций.

По мотивам произведений Сафина Вениамина Ильтузаровича.

четверг, 9 ноября 2017 г.

Управление капиталом(дополнение)

Раздумывал над статьей, надо уточнить, так как по разным валютным парам разное количество пунктов, то выход прост, подсчет серии убытков надо вести не в пунктах, а в деньгах.
Пример, если ставим кредитное плечо 1 к 1, то в идеальном варианте при проигрыше 100,0 пунктов мы потеряем 1% от депозита.
Поэтому можно просто делать так: Пример: при депозите 1 000 долларов при потере 100,0 долларов будем считать что потеряли 100,0 пунктов открытых с кредитным плечом 1 к 1, и сразу после этого начинаем увеличивать кредитное плечо...