воскресенье, 12 ноября 2017 г.

Волны Эллиотта - сколько их?(1)

Волновой анализ рынка замечательный инструмент для прибыльной торговли, но не все трейдеры его правильно используют. Большинство трейдеров  хотя бы слышали о волнах Ральфа Эллиотта.
Классическим вариантом волн считается  восьми волновое движение: волны 1,3,5,А,С называются Импульсными, а волны 2,4, и В – коррекционными. И в большинстве книг приводятся разные варианты  как импульсных, так и коррекционных волн.  Например, описывают  в растянутых коррекционных волнах волны X,Y,Z  и много других вариантов.  Но самое интересное в том, что сам Ральф Эллиотт об эти вариантах не писал. Он писал, что на рынке  есть волны, есть импульсные и коррекционные движения, и один из простых вариантов он и рассматривал восьми волновое движение. Но он не  утверждал, что на рынке  может быть только такой вариант волн. Просто такой вариант часто встречается. Давайте посмотрим, как такой вариант можно объяснить на примере валюты...

Евро/Американский доллар, 12.11.2017

Недельный Интервал, цена обновила предыдущий Минимум, но при этом до линии Канала не дошла, что есть Замедление хода вниз!








Дневной Интервал, цена еще раз обновила предыдущую Впадину, подтвердив Нисходящий Тренд, но при этом Недоход, Замедление выросло до громадных размеров.
Налицо Дивергенция, которая показывает о нежелании цены идти вниз. А раз нет желания идти вниз, то значит придется идти вверх!








Внутри-дневной Интервал, при выходе из Падения цена организовала Восходящий Канал с Ускорением








Правда к концу недели началось Замедление, но это ИМХО, связано с завершением торговой недели, и в понедельник буду ожидать дальнейшего хода вверх!

суббота, 11 ноября 2017 г.

Отбой от уровня Поддержки/Сопротивления. Механизм появления уровней Поддержки/Сопротивления.(1)

Механизм появления уровней Поддержки/Сопротивления.
Торговец валютой(крупный) в первую очередь смотрит на цену, по которой торгуется конкретная валюта. Разумеется ему хочется продать валюту как можно дороже.
И он начинает понемногу поднимать цену. То есть каждый следующий лот он выставляет по более высокой цене.
И так он делает до тех пор, пока валюту покупают.
Если же цена поднимется достаточно высоко, то желающих купить валюту по текущей цене  после этого не будет. И для того,чтобы хоть что-то продать, Торговец будет вынужден немного снизить цену. Но как только все согласные приобрести валюту по этой, достаточно высокой цене приобретут ее, Торговцу для продолжения продаж придется снижать цену.
А что это значит?
Это значит, что цена дошла до какого-то значения(уровня Сопротивления) и отскочила от него!
Вот именно так образуется уровень Сопротивления.
Аналогично формируется и уровень Поддержки.

А когда цена может пробить уровень Сопротивления?
Цена может пробить уровень Сопротивления только тогда, когда на рынке измениться соотношение Покупателей и Продавцов(возникнет ситуация, которой раньше не было, например выйдут значимые Экономические данные, ведь именно после этого чаще все цена ломает все расстановку по Техническому анализу), при которой станет выгодно покупать валюту по более высокой цене. Например если ЕЦБ поднимет ставку по Евро.

По мотивам произведений Сафина Вениамина Ильтузаровича.

пятница, 10 ноября 2017 г.

Отличие Торговой Стратегии от Торговой Системы

Торговая система – это строгий набор правил, а Торговая Стратегия – это основные принципы работы.
Возможности Торговой Системы:
1.У Торговой Системы есть четко сформулированные правила для открытия и закрытия позиций;
2.По Торговой Системе могут торговать и непрофессионалы. Для этого достаточно строго выполнять правила;
3.Торговую Систему можно протестировать на истории с помощью Тестера.

Возможности Торговой Стратегии:
1.Всегда понятно, что сейчас происходит на рынке с точки зрения выбранной Стратегии;
2.Трейдер должен иметь опыт, что воспользоваться Торговой Стратегией;
3.Стратегия не дает четких правил для открытия/закрытия позиций.

По мотивам произведений Сафина Вениамина Ильтузаровича.

четверг, 9 ноября 2017 г.

Управление капиталом(дополнение)

Раздумывал над статьей, надо уточнить, так как по разным валютным парам разное количество пунктов, то выход прост, подсчет серии убытков надо вести не в пунктах, а в деньгах.
Пример, если ставим кредитное плечо 1 к 1, то в идеальном варианте при проигрыше 100,0 пунктов мы потеряем 1% от депозита.
Поэтому можно просто делать так: Пример: при депозите 1 000 долларов при потере 100,0 долларов будем считать что потеряли 100,0 пунктов открытых с кредитным плечом 1 к 1, и сразу после этого начинаем увеличивать кредитное плечо...

Швейцарец (Американский доллар/Швейцарский франк)

Внутри-Дневной Интервал(Н1)
Нисходящий Тренд с Ускорением(см.рисунок)

Внутри-Часовой Интервал(М3), цена дала Коррекционный откат, потом вышла за границу Восходящего Тренда, и сформировала Нисходящий Канала, вот в нем и Sell
В данном случае произошел разворот на 1-2-3 от Виктора Сперандео




Управление капиталом, консервативное и агрессивное...

Самый простой способ управления капиталом(и он же самый благородный), ставить в риск определенную часть от текущего баланса, например 1%. Если баланс счета увеличивается, то денежный эквивалент его 1% также увеличивается, если баланс счета уменьшается, то его денежный эквивалент также уменьшается.
Пример, депозит 1 000 долларов, риск в сделку 1%, или 10,0 долларов, если в результате серии сделок депозит увеличился до 1 100 долларов, то риск в сделку 1% будет равен 11 долларов, если же с результате убыточных сделок депозит уменьшился и стал 900 долларов, то риск в сделку 1% будет теперь 9,0 долларов!
Это консервативный метод управления капиталом.
А вот как я вижу управление капиталом в агрессивном виде.
Первоначальный объем для сделки высчитываем так: кредитное плечо 1 к 1, то есть при депозите 1 000 долларов объем 0,01 лота(1 000 единиц).
В случае, если в результате убыточных сделок убытки в пунктах превысят определенную величину(например 100,0 пунктов или другую величину), то увеличиваем объем на 50%(либо другую величину)...
Таким образом это позволит увеличивать объем открываемой позиции при серии убытков плавно и планомерно, а грубо и под влиянием настроения!
При агрессивном управлении капиталом количество попыток войти в рынок конечно будет гораздо меньше чем при консервативном, но зато оно(агрессивное УК) позволит более быстрее выйти из просадки, вызванной неоднозначным поведением рынка.