Алгоритм "отрисовки" Формаций (Buy, Sell).(2). Отбой внутри Формации

Buy

Цена образовала Экстремум-минимум за период, образовав Формацию. Потом цена "коснулась" уровню поддержки принадлежавший  Экстремуму-минимум 0% уровень Фибоначчи, образовав Формацию 1, через некоторое время цена опять "коснулась" уровня поддержки Экстремума-минимума, 0% уровня Фибоначчи, образовав Формацию 2.

Условия: 

• "Лоу" свечи касания равно либо меньше уровня поддержки 0% уровня Фибоначчи Формации минимума за период, при этом новый новый минимум цены за период не образуется;
• цена "касается" уровня поддержки Формации, "Лоу" которой является минимумом за период.

После того, как образовалась Формация 1, предыдущая Формация отменяется, после того как образовалась Формация 2, предыдущая Формация отменяется.


Sell
Цена образовала Максимум за период, образовав Формацию 1. Потом цена "коснулась" уровня сопротивления Формации 1, 0% уровня Фибоначчи, образовав Формацию 2.
Условие:

• "Хай" свечи касания равен или больше уровня сопротивления 0% уровня Фибоначчи Формации максимума за период, при этом новый минимум цены за период не образуется;
• цена "касается" уровня сопротивления Формации, "Хай" которой является максимумом за период.

После того, как образовалась Формация 2, предыдущая Формация отменяется.

Алгоритм "отрисовки" Формаций (Buy, Sell)

1.Одиночные Японские свечи

Buy
1.1 Если минимум за  период дала белая свеча, то на "Лоу" белой свечи ставим 0 % уровень Фибоначчи, а на "Хай" предыдущей черной свечи ставим 100 % уровень Фибоначчи.
1.2 Если минимум за период дала черная свеча, то 0 % уровень Фибоначчи ставим на "Лоу" следующей белой свечи, а 100 % уровень Фибоначчи на "Хай" черной свечи.
Sell
1.1 Если максимум за период дала черная свеча, то 0% уровень Фибоначчи ставим на "Хай" черной свечи, а 100% уровень Фибоначчи на "Лоу" предыдущей белой свечи.
1.2 Если максимум за  период дала белая свеча, то 0% уровень Фибоначчи ставим на "Хай" черной свечи, а 100% уровень Фибоначчи на "Лоу" белой свечи.

2.Группа Японских свеч одного цвета "одноцвет"

Buy

2.1 Если минимум за период дала белая свеча, то 0% уровень Фибоначчи ставим на "Лоу" той свечи из этой группы:

• который выше "Лоу" всех свеч из этой группы белых свеч;
• который ниже "Опен" всех свечей из этой группы белых свеч.

а 100% уровень Фибоначчи ставим на "Хай" той черной свечи:

• который ниже любого "Хая" из этой группы черных свеч;
• который выше любого "Опен" из этой группы черных свеч.

2.2 Если минимум за период дала черная свеча, то 100% уровень Фибоначчи ставим на "Хай" той черной свечи :

• который ниже любого "Хая" из этой группы черных свеч;
• который выше любого "Опен" из этой группы черных свеч.

а 0% уровень Фибоначчи ставим на "Лоу" той свечи из этой группы:

• который выше "Лоу" всех свеч из этой группы белых свеч;
• который ниже "Опен" всех свечей из этой группы белых свеч.

Sell

2.1 Если максимум за период дала черная свеча, то 100% уровень Фибоначчи ставим на "Лоу" той белой свечи из группы предыдущих белых свеч:

• который выше всех "Лоу" из этой группы белых свеч;
• который выше "Опен" из этой группы белых свеч;

а 0% уровень Фибоначчи ставим на Хай той черной свечи:

• который ниже всех "Хай" из этой группы черных свеч;
• который выше всех "Опен" из этой группы черных свеч.

2.2 Если максимум за период дала белая свеча, то 0% уровень Фибоначчи ставим на "Хай" свечи из группы черных свеч:

• который ниже всех "Хай" из группы черных свеч:
• который выше всех "Опен" из группы черных свеч.

а 100% уровень Фибоначчи ставим на "Лоу" той свечи из группы белых свеч:

• "Лоу" которой выше "Лоу" из группы белых свеч;
• "Лоу" которой ниже "Опен" из группы белых свеч.

3.Свечи, не имеющие цвета(тело=0)

3.1 Если цвета у свечи нет(тело=0), то считаем ее цвет = цвету предыдущей свечи.

3.2 Если свеч без цвета несколько, то считаем их цвет = цвету той свечи, которая была самой первой в этом ряду.

Алгоритм "отрисовки" Формаций(Buy, Sell). Работа с таймфремами.

Таймфрейм для Формаций

1.Параметры

1.1 History Timeframe - стандартные периоды графика Метатрейдер 5, в течении которых отслеживаем Формации.

1.2 History - параметр, увеличивающий History Timeframe. Если он равен 0, то рассматриваем только текущий Период, если 1, то текущий и следующий период, если 2, то текущий, следующий и "позаследующий"...

2.Примеры

2.1 

• History Timeframe = D1, период графика Н1. Начинаем отслеживать Формации(Buy, Sell) с момента открытия графика,в 00.00 часов терминала "стираем" предыдущие формации и начинаем отслеживать новые.
• History Timeframe = Н6, период графика М15, начинаем отслеживать Формации(Buy, Sell) с момента открытия графика, в 00:00, 6:00, 12:00, 18:00 будем "стирать" старые Формации, и "рисовать" новые...

2.2 Если History=0, 

• то работаем как в п.2.1. Если History=1, то при  History Timeframe = D1, период графика Н1 начнем отслеживать Формации с момента открытия графика, а "стирать" старые Формации и "рисовать" новые будем после закрытия завтрашнего дня. То есть после сегодня и завтра...
• History Timeframe = Н6, период графика М15, начнем "стирать" старые Формации и "рисовать" новые после того, как пройдет текущий и следующий за ним таймфрейм. Если начали работать в 1:00, то текущий период до закрытия свечи 6:00 (Н6) и следующей 12:00, после закрытия свечи 12:00 "стираем" старые уровни и начинаем рисовать новые.

Уровни поддержки/сопротивления

Для начала надо определится, как определять уровни поддержки/сопротивления.
Тут будут три варианта, но пока опишу два из них.
1.Случай, когда белая свеча следует за черной, а черная за белой, то есть цвет свечей меняется последовательно.
Уровень поддержки проводим через Лоу белой свечи, уровень сопротивления, через Хай черной.
2.Случай, когда после белой свечи идут несколько черных свеч. Проводим уровень сопротивления через Хай той черной свечи, который 1) Хай свечи выше любого Open из этой группы черных свеч, 2)Хай свечи ниже любого Хая из этой группый черных свеч,3)Хай черной свечи должен быть выше любого Клоуз из предшествующей группы белых свеч. Уровень поддержки через Лоу той белой свечи, который находится: 1) Лоу свечи ниже любого Open из этой группы белых свеч , 2) Лоу свечи выше Лоу любого Лоу из этой группы свеч, 3)Лоу белой свечи должен быть ниже любого Клоуз из предшествующей группы черных свеч

Определение Вершины(дна) рынка

Цена образовала локальный экстремум, потом сделала откат, потом вновь подошла к этому экстремум и развернулась от него

Надежные сигналы

Точка 1, цена шла вниз, точка 2, сделал локальный экстремум, потом дала откат от локального экстремума, точка 4 пробила рендж, отмеченный зеленым диапазоном с хорошим ходом вверх. На рисунке он виден, теперь надо все это описать "сухими" словами

Анализ рыночной ситуации

Смотрим ренджы(каналы) на Н1, если ситуация непонятна, то перефарматируем рисунок в Н6, и для точности картинки рисуем каналы на Н6.
Я по крайне мере делаю такой вывод:Последние действующие уровни поддержки/сопротивления это 2,3,4. Причем 4 это маленький рендж в большом рендже 2.
По крайне мере в данном случае напрашивается следующее, учитываем 1)Красивые коридоры, 2)Самые свежие и 3)Если есть сомнения, то посмотри на более крупный интервал. Да, между D1 и Н1, есть еще интервал Н6(Н4)

Управление капиталом

Жизнь изменчива, а Истина всегда где-то впереди...
Первую сделку в серии, начинаем с кредитным плечом 1 к 10, то есть, если на счете 100 долларов, то открываемся объемом 1 000 единиц, или 0,01 лота.
Если пошли убыточные сделки, то объем сделки регулируем следующим образом. Смотри соотношение риска к предполагаемому профиту, если соотношение позволяет отработать убыток с прошлой сделки и заработать такую же сумму, то объем не увеличиваем, если убыток от прошлых сделок велик, то увеличиваем объем сделки, ориентируясь на соотношение 1 к 2.
Пример
Открыли сделку с объемом 0,01, потеряли 1,00 доллар, возник сигнал на открытие, смотрим соотношение риск к профиту. Риск 1 доллар, предполагаемый профит 2 доллара, объем оставляем прежний 0,01.
Вновь убыток 1,0 доллар, вновь возник сигнал на продажу, предполагаемый профит 2 доллара при объеме 0,01, а текущий убыток 2,0 доллара, в этом случае увеличиваем объем сделки таким образом, чтобы прибыль была не ниже 2,0 доллара предыдущих убытков + 1,0 доллар новой прибыли. Там уже на месте смотреть надо.
Это даст:
1.Воспользоваться особенностью этой Стратегии, сделки происходят очень часто, и череда убыточных сделок вСегда сменяется по крайне мере одной прибыльной;
2.Диагностика для входа и способ отслеживания очень просты, можно отследить сигнал на вход со смартфона;
3.Всегда поддерживать положительный прирост баланса с соотношением 1 к 1. При торговле с плечом 1 к 10, риск на сделку доходит до 10% от текущего депозита, даже после серии убыточных сделок мы отработаем весь убыток + заработаем до 10 % от депозита на начало убыточной серии

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи которые используем
0,0
0,5 - для отслеживания коррекции
0,764 - для установки стоп-лосса
1,0 - уровень, на котором смотрим, был ли пробой
1,618 - первый уровень взятия тейк-профит
2,618
4,236
6,854
11,089 - уровни для взятия тейк профита

Мани менеджмент. Внесение депозита

Мани менеджмент
Внесение депозита
Стратегия очень доходная, и как следствие, соблазн "загрузиь депозит по полной" очень велик, выход из этой ситуации вот какой...
Так как, 1. Трейдинг, это искусство, и 2. Удвоение депозита за пару дней в этой Стратегии - это норма, то действуем так:
Начинаем торговать с минимально возможного депозита, в нашем случае это 10 долларов, на центовом счете будет 1000 центов, открывать позиции с плечом 1 к 10 вполне получиться.
При удвоении депозита до 20 долларов, вносим еще 20 долларов, на счете будет 40 долларов( 4 000 центов) и вновь торгуем пытаясь удвоить депозит...
Совершили ошибку и слили депозит, начинаем с шага 1, 10 долларов, попали в глубокую просадку, пытаемся вылезть нее...
"Набъем руку" увеличим депозит, совершили ошибки и слились, потеряли очень мало денег...

Определения

Явная тенденция - все свечи тенденции имеют одинаковый ход;
Неявная тенденция - ход есть, но свечи тенденции имеют разные цвета, в тенденции есть откаты;
Явный разворот - цена шла в одну сторону(явный ход), потом резко развернулась и пошла в другую сторону(явный ход) с пробоем уровня начала предыдущего хода;
Неявный разворот - цена шла в одну сторону(неявная тенденция), потом развернулась и пошла в другую сторону(неявная тенденция) с пробоем уровня начала предыдущего хода;

Паттерны

Следующий паттерн.
Точка 1, две белые свечи, цена "рвется" вверх, точка 2, две черные свечи, цена с таким же напором "рвется" вниз. Неоспоримый ход вверх, 100% разворот с пробоем... Неудачным

Присоединение к тренду. Паттерны

Тренд определяем визуально, чем ярче и красивее он будет, тем надежнее. Но тренды всегда заканчиваются. А что же считать концом тренда?
Один из вариантов, откат цены до середины этого самого тренда, если это произошло, то будем считать, что образовался сильный уровень, пробив который тренд продолжиться