четверг, 9 ноября 2017 г.

Управление капиталом, консервативное и агрессивное...

Самый простой способ управления капиталом(и он же самый благородный), ставить в риск определенную часть от текущего баланса, например 1%. Если баланс счета увеличивается, то денежный эквивалент его 1% также увеличивается, если баланс счета уменьшается, то его денежный эквивалент также уменьшается.
Пример, депозит 1 000 долларов, риск в сделку 1%, или 10,0 долларов, если в результате серии сделок депозит увеличился до 1 100 долларов, то риск в сделку 1% будет равен 11 долларов, если же с результате убыточных сделок депозит уменьшился и стал 900 долларов, то риск в сделку 1% будет теперь 9,0 долларов!
Это консервативный метод управления капиталом.
А вот как я вижу управление капиталом в агрессивном виде.
Первоначальный объем для сделки высчитываем так: кредитное плечо 1 к 1, то есть при депозите 1 000 долларов объем 0,01 лота(1 000 единиц).
В случае, если в результате убыточных сделок убытки в пунктах превысят определенную величину(например 100,0 пунктов или другую величину), то увеличиваем объем на 50%(либо другую величину)...
Таким образом это позволит увеличивать объем открываемой позиции при серии убытков плавно и планомерно, а грубо и под влиянием настроения!
При агрессивном управлении капиталом количество попыток войти в рынок конечно будет гораздо меньше чем при консервативном, но зато оно(агрессивное УК) позволит более быстрее выйти из просадки, вызванной неоднозначным поведением рынка.