четверг, 29 октября 2015 г.

Установка тейк-профита. Вероятность хода

Что мы сейчас можем?
Узнать когда для каждой валютной пары начинается активная торговая сессия. Как это сделать? Просто. Возьмем для каждого часа волатильность валюты разницу между High - Low. Подсчитаем среднее значение за последний месяц, или квартал. Не очень точно, но есть что-то, за что можно зацепиться.
Теперь мы можем подсчитать волатильность Азиатской торговой сессии для каждой пары за каждый день. Например для Евро/Яп.Йена получился такой ряд чисел:
54,8; 29,2; 48,3; 29,9; 37,2; 46,3; 33,7; 26,3; 47,5; 40,7; 47,3; 22,7; 30,9; 24,2; 28,4; 58,7; 23,7; 38,5; 41,9; 46,1; 36,5.
Это канал, в пределах которых Евро/Яп.йена ходила во время Азиатской сессии.
Но тут уже проще, можно взять 30% максимальных значений, 54,8; 58,7; 48,3; 47,5; 47,3; 46,3.
Таким образом за последние 22 дня валютная пара 6 раз ходила в коридоре в 46,3 пункта.
На рисунке сигнал на открытие сегодня, от экстремума разворотной свечи 133,058 отмеряем вниз 46,3 пункта, половину распределяем под риск, половину под профит. Ордер Sell на 132,886, цена его зацепила, сделав ход на 62,6 пункта от от точки открытия. Волатильность за сегодняшнюю сессию 122 пункта, но такого небыло по крайне мере за последний месяц ни разу.